Requisiti di accesso e verifica delle conoscenze/preparazione
Per frequentare proficuamente il corso di Laurea Magistrale in Quantitative Finance è necessario disporre di conoscenze di strumenti di matematica, economia e statistica a livello di laurea triennale.
- L'accesso alla LM in Quantitative Finance è riservato a coloro che possiedono una laurea italiana in una delle seguenti classi: Ex. D.M. 270/04: L – 35, Scienze Matematiche, L – 41 Statistica, L – 33 Scienze Economiche, L – 18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale, L – 31 Scienze e Tecnologia Informatiche, L – 9 Ingegneria industriale, L – 30 Scienze e tecnologie fisiche, L – 36 Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali Ex D.M. 509/99: classe 32 (Scienze matematiche), classe 37 (Scienze Statistiche), classe 28 (Scienze economiche), classe 17 (Scienze dell'economia e della gestione aziendale), classe 26 (Scienze e tecnologie informatiche), classe 25 (Scienze e tecnologie fisiche), classe 15 (Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali). Previgente ordinamento laurea quadriennale: Laurea in matematica, Laurea in Fisica, Laurea in Economia e Commercio, Laurea in Scienze Statistiche, Laurea in Informatica, Laurea in ingegneria.
- Per i soggetti in possesso di un titolo di studio straniero un'apposita commissione istruttoria nominata dal Consiglio di Corso di Studio valuta la rispondenza del titolo di studio straniero al titolo di studio italiano.
In casi eccezionali, al fine di consentire l'accesso alla Laurea Magistrale in Quantitative Finance anche a laureati privi dei requisiti di cui al comma 2, l'ammissione al Corso di Laurea Magistrale è subordinata alla valutazione preliminare di una commissione che verifica il possesso delle conoscenze e competenze richieste tramite esame del curriculum. Qualora la Commissione ritenga sufficiente il livello delle conoscenze e delle competenze del laureato, esprime un giudizio di idoneità, che consente l'ammissione alla prova di verifica dell'adeguatezza della preparazione personale.
- L'ammissione alla Laurea Magistrale in Quantitative Finance è comunque subordinata per tutti i candidati alla valutazione dell'adeguatezza della personale preparazione da parte di una Commissione nominata dal Consiglio di Laurea Magistrale (che può essere la medesima di cui al comma 3.). La valutazione dell'adeguatezza della personale preparazione si svolgerà tramite esame dei curricula secondo i criteri e le procedure indicati nel bando di ammissione.
Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo
Il Corso di Laurea Magistrale in Quantitative Finance si propone di formare laureati magistrali con uno specifico know-how di tipo tecnico-quantitativo applicato alle discipline delle modellizzazione dei mercati finanziari, che siano in grado di svolgere attività professionali in campo finanziario (option pricer, asset manager, risk manager,…) anche a livello internazionale. La formazione offerta è pertanto orientata al raggiungimento da parte dello studente di un'elevata specializzazione nelle tecniche di tipo matematico, statistico e informatico applicate ai mercati finanziari e all'acquisizione della piena padronanza degli strumenti per:
i) valutare le attività finanziare coerentemente con i prezzi dei prodotti scambiati sul mercato;
ii) misurare il rischio di prodotti finanziari e strategie d'investimento e predisporre tecniche di copertura del rischio con strumenti di ottimizzazione sia statica che dinamica;
iii) disegnare strumenti quantitativi per la gestione ottimale del portafoglio che siano in grado di fondere l'informazione di tipo statistico proveniente dai dati storici e quella implicita nella valutazione corrente dei prodotti finanziari;
iv) disegnare procedure quantitative di valutazione, replica e copertura di prodotti assicurativi legati al ramo vita e danni, con l'impiego di tecniche statistiche di frontiera quali la teoria dei valori estremi.
A tale scopo il percorso formativo è strutturato in modo da
- fornire le necessarie competenze integrative in ambito matematico, statistico ed economico
- approfondire poi le metodologie di tipo quantitativo per le applicazioni finanziarie
- approfondire ulteriormente uno dei seguenti ambiti: pricing, risk managment, asset management, insurance.
Pertanto il percorso formativo si caratterizza per una forte presenza di insegnamenti nell'area matematica, differenziandosi in questo da altri corsi di laurea magistrali in ambito finanziario, e per la fusione, in un'ottica interdisciplinare e applicativa, di contenuti che fanno riferimento ai seguenti settori scientifico disciplinari: Metodi Matematici dell'Economia e delle Scienze Attuariali e Finanziarie, Statistica, Econometria, Informatica e Finanza Aziendale, laddove quest'ultimo settore è considerato il contesto nel quale le conoscenze di tipo quantitativo trovano applicazione. E' prevista anche la possibilità di svolgere tirocini presso intermediari finanziari o società di consulenza. Il percorso formativo si conclude con la redazione di una dissertazione scritta che deve contenere elementi di originalità. Tale dissertazione viene svolta sotto la supervisione di un docente ed è, sia nella scelta del tema che nella selezione dei metodi, una prova della capacità autonoma dello studente di individuare i problemi e di proporne una soluzione che sia rigorosa e applicabile. Ulteriore elemento caratterizzante del corso è la forte connotazione internazionale.
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE:
Il laureato magistrale:
- possiede approfondite conoscenze quantitative (statistica, probabilità, calcolo stocastico, finanza matematica);
- conosce i metodi matematici che sono indispensabili per comprendere e formulare i modelli relativi alla valutazione dei titoli finanziari, alla misurazione e alla gestione del rischio finanziario;
- conosce i metodi ed i modelli econometrici che vengono utilizzati in ambito finanziario ed è in grado di applicare tali metodi all'analisi dei dati di mercato;
- conosce il mercato finanziario e assicurativo con particolare riferimento ai prodotti e ai loro utilizzi da parte degli operatori che vi agiscono (banche, fondi e società di gestione del risparmio, assicurazioni);
- possiede un sufficiente background giuridico ed economico relativamente alla regolamentazione dei mercati e degli intermediari finanziari e alla loro operatività;
- conosce i linguaggi di programmazione e i software matematici più usati (C++, JAVA, Excel, Visualbasic e/o MATLAB).
Le conoscenze e capacità di comprensione sopra elencate sono conseguite tramite la partecipazione a lezioni frontali, esercitazioni, seminari, lo studio personale guidato, lo studio indipendente, previsti dalle attività formative attivate in particolare nell'ambito dei settori: SECS-S/06 Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie, SECS-P/05 Econometria, SECS-P/09 Finanza aziendale, SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari, INF-01 Informatica e ING/INF 05 Sistemi di elaborazione delle informazioni. La verifica del raggiungimento dei risultati di apprendimento avviene principalmente attraverso esami orali e scritti, nonché prove in laboratorio.
CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:
Il laureato magistrale:
- è in grado di applicare gli strumenti matematici ed econometrici per l'analisi dei dati finanziari di mercato;
- sa approfondire alcuni aspetti della valutazione delle attività finanziarie, tradizionali e dei moderni mercati dei prodotti derivati, della misurazione e gestione del rischio di tali prodotti e del loro utilizzo nelle attività di investimento e finanziamento;
- sa disegnare, valutare e gestire linee di prodotti per il trasferimento dei rischi di natura finanziaria e attuariale;
- possiede una attitudine critica alle problematiche di copertura e valutazione delle attività finanziarie, con una capacità di approfondimento analitico;
- è in grado di applicare le conoscenze acquisite con l'utilizzo di tecniche di programmazione e di metodologie per il trattamento e l'organizzazione dei dati;
- è in grado di lavorare in gruppo, eseguire ricerche su tematiche prestabilite ed avere una valida conoscenza operativa delle tematiche affrontate.
Il raggiungimento delle capacità di applicare conoscenze e comprensione sopraelencate avviene tramite la riflessione critica sui testi proposti per lo studio individuale sollecitata dalle attività in aula, lo studio di casi di ricerca e di applicazione mostrati dai docenti, lo svolgimento di esercitazioni numeriche previsti in particolare nell'ambito degli insegnamenti dei settori disciplinari caratterizzanti, SECS-S/06 Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie, SECS-S/01 Statistica, SECS-P/01 Economia Politica, SECS-P/05 Econometria, SECS-P/09 Finanza aziendale, SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari, oltre che in occasione dell'eventuale tirocinio e della preparazione della prova finale. Le verifiche (esami scritti e orali, relazioni, esercitazioni) prevedono lo svolgimento di specifici compiti in cui lo studente dimostra la padronanza di strumenti, metodologie e autonomia critica. Nelle attività di tirocinio la verifica avviene tramite la presentazione di una relazione da parte dello studente e del tutor aziendale.
AUTONOMIA DI GIUDIZIO:
Il laureato magistrale:
-è in grado di comprendere la struttura e le tecniche di costruzione degli strumenti finanziari maggiormente trattati sui mercati;
-è in grado di comprendere le principali tematiche e problematiche legate alla valutazione e alla gestione del rischio sui mercati finanziari domestici e internazionali, e alla misurazione della sensitività dei prezzi ai vari fattori di rischio;
-sa analizzare le tipologie di rischio finanziario insito negli strumenti finanziari strutturati e nei portafogli, elaborando un'analisi quantitativa degli stessi;
- è capace di costruire e valutare prodotti assicurativi per il trasferimento di rischi non finanziari, come i rischi catastrofali e quelli legati al longevity risk.
L'autonomia di giudizio viene sviluppata in particolare tramite esercitazioni, seminari, preparazione di elaborati soprattutto nell'ambito degli insegnamenti delle discipline , SECS-S/06 Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie, SECS-S/01 Statistica, SECS-P/01 Economia Politica, SECS-P/05 Econometria, SECS-P/09 Finanza aziendale, SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari, la partecipazione attiva ai Workshop organizzati nell'ambito del corso di studio, in occasione dell'eventuale attività di stage e tirocinio e tramite l'attività svolta per la preparazione della prova finale. La verifica dell'acquisizione dell'autonomia di giudizio avviene tramite la valutazione del grado di autonomia e capacità di lavorare, anche in gruppo, durante l'attività assegnata in preparazione della prova finale e durante l'eventuale tirocinio.
ABILITÀ COMUNICATIVE:
Il laureato magistrale:
- ha una buona conoscenza di una lingua straniera con particolare riferimento alla padronanza del linguaggio specialistico nelle materie finanziarie;
- è in grado di esporre le proprie idee ad un audience estesa e in lingua inglese, comunicando in modo chiaro le proprie idee e conclusioni e le ragioni ad esse sottese;
- è in grado di illustrare i propri concetti in modo efficace attraverso grafici, rappresentazioni e l'utilizzo di strumenti informatici in generale.
Le abilità comunicative sono sviluppate particolarmente in occasione delle attività formative che prevedono la preparazione di relazioni e documenti scritti e l'esposizione orale dei medesimi. L'acquisizione delle abilità comunicative sopraelencate avviene, inoltre, tramite l'attività svolta dallo studente per la preparazione della prova finale e la discussione della medesima e in occasione dello svolgimento dell'eventuale tirocinio-stage.
CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:
Il laureato magistrale:
- è in grado di utilizzare gli strumenti di analisi e di applicare i metodi di apprendimento sviluppati per approfondire e aggiornare in autonomia le proprie conoscenze;
- è in grado di individuare gli strumenti e i percorsi di formazione adeguati per lo sviluppo delle proprie conoscenze culturali e specialistiche e delle proprie competenze professionali.
Le capacità di apprendimento sono conseguite nel percorso di studio nel suo complesso, con riguardo in particolare allo studio individuale previsto, alla preparazione di progetti individuali. all'attività svolta per la preparazione della tesi di laurea. La capacità di apprendimento viene valutata attraverso forme di verifica continua durante le attività formative, richiedendo la presentazione di dati reperiti autonomamente, mediante la valutazione della capacità di auto-apprendimento maturata durante la preparazione delle tesi di laurea.